Volatilidad en el mercado: ¿Cómo funciona en trading?

En esta oportunidad te contaremos cómo funciona la volatilidad en el mercado. En otras oportunidades hemos abordado acerca de los conceptos básicos de trading, y al igual que en otros mercados financieros, el concepto de volatilidad es indispensable.


Además de que resulta importante saber cómo funciona la volatilidad de trading, es indispensable comprender su impacto y por qué factores está condicionado. Por lo general, cuando surge este elemento en el mercado es porque hay algunos eventos inesperados de por medio.


En este post estaremos abordando aspectos como:


  • ¿Qué es la volatilidad en la bolsa?

  • ¿Cómo calcular la volatilidad implícita y volatilidad histórica?

  • ¿Cómo operar cuando hay volatilidad en trading?

  • ¿Cómo medir la volatilidad en Forex y otros mercados?


Esto y mucho más podrás conocer en este post, además compartiremos generalidades acerca de la volatilidad en distintos mercados financieros.


¿Qué es la volatilidad en bolsa?

Cuando los traders escuchan términos como “volatilidad”, suelen preocuparse. Y es que supone un período de inestabilidad y de muchos cambios en el mercado. Sin embargo, hay muchos inversores que aprovechan esto a su favor en cuanto a sus estrategias.


Por ejemplo, en la técnica Scalping 1 minuto la volatilidad es clave, y ayuda a coordinar algunas estrategias gracias a las oscilaciones de precio del activo financiero con el que se esté trabajando, esto es algo bastante común en Forex.


Pero, ¿Qué significa la volatilidad en el mercado financiero? A grandes rasgos, es un elemento que mide la amplitud de las modificaciones de precio de un activo financiero. Y es clave para estimar los riesgos en torno a tomar ciertas decisiones, sobre todo al hacer trading y decidir abrir o cerrar posiciones.


Es así como la volatilidad en el mercado y en trading puede presentarse de dos formas à volatilidad fuerte y volatilidad débil. Tal como te presentamos a continuación:


  • Significado de la volatilidad alta: mientras la volatilidad es más alta, la rentabilidad a corto plazo tiende a ser mayor. Así que esto es útil al operar con la técnica de Scalping con criptomonedas o Forex. Hay que tener en cuenta que la inversión bajo estas condiciones tiende a ser arriesgada.

  • Significado de la volatilidad baja: impacta de forma positiva al nivel de riesgo, así que este disminuye. Sin embargo, muchas veces el nivel de ganancias también es un poco bajo. Esto es algo común también al operar con bonos, en algunos casos se cree que la operación está asegurada.


Tipos de volatilidad en el mercado

Ahora que hemos definido de manera general qué es la volatilidad en el mercado, es importante que sepas que hay más de una modalidad en torno a ello. Al hacer trading es importante saber cómo identificar este factor.


Volatilidad histórica de mercado

Está netamente basada en fluctuaciones pasadas del precio de un activo financiero, tiende a ser clave para analizar y estimar algunos posibles cambios en el mercado. Sobre todo al hacer trading a largo plazo, donde se busca entender el comportamiento financiero del activo.


¿Cómo se calcula la volatilidad histórica?

Se trata de un cálculo bastante sencillo, solo hay que determinar la desviación estándar de la curva histórica del activo. Todo esto se hace con base a la escala de tiempo que se pretenda usar dentro de la estrategia.


Volatilidad implícita en el mercado

Su cálculo y su impacto son diferente al de la volatilidad histórica. Pues, es este caso el enfoque está hacia el análisis de la fluctuación de riesgo de un activo financiero. Así que, algunos analistas consideran que es una volatilidad esperada en el desarrollo de una opción.


Y parte del siguiente principio básico à Mientras mayor es la volatilidad aumenta la prima de la opción.


Factores de influencia en la volatilidad implícita

  • El precio de la opción es de los principales factores involucrados en la volatilidad implícita.

  • La fecha de vencimiento de una opción también está relacionado con la volatilidad.

  • Finalmente, el nivel de la tasa libre de riesgo es otro factor a considerar.


Es importante que al operar en torno a la volatilidad en el mercado, se tenga precaución con otros aspectos como la sobreestimación.


Por otro lado, hay quienes se preguntan si existe algún tipo de similitud entre ambos tipos de volatilidad en el mercado. En este sentido, la semejanza es que ambos elementos son aleatorios y que tienen cierta dependencia en torno al tiempo.


¿Cómo calcular la volatilidad en el mercado?

Para comprender cómo actuar en trading ante una situación de volatilidad, es importante saber cómo medirlo. Hay diversos procedimientos dependiendo del tipo de volatilidad en el mercado que vaya a ser analizado.


Cálculo de volatilidad histórica

Está basado en el cálculo de la desviación estándar en cuanto a las variaciones históricas del activo financiero.


Para esto hay que poner en marcha la fórmula para el cálculo de la desviación estándar:


σ(x) = √ V(x) = √ [Σ ni = 1 (xi = X̅) 2] / n


Básicamente, este à σ es el signo que se usa para referirse a la variancia. Por otro lado, xi supone la variación del precio en el instante. Y, finalmente “N” se usa para integrar el número total de períodos.


Ten en cuenta que esta fórmula se usa para calcular el promedio de las variaciones del instrumento financiero a lo largo de un histórico. Además, ayuda a calcular cuál es la diferencia entre el precio de cierre y la estimación al cuadrado que haya sido calculado con antelación.


Cálculo de la volatilidad implícita

Ahora veremos cómo se realiza el cálculo de la volatilidad en el mercado implícita. De acuerdo con algunos especialistas este tiene mayor complejidad. Su fórmula está basada en el modelo Black & Scholes.


Al hacer este cálculo podemos determinar principalmente los siguientes aspectos:


  • La volatilidad del precio de una acción.

  • El nivel de tasa de interés que está libre de riesgo.

  • Tiempo restante para una opción, esto de forma previa a que caduque.

  • Valor actual de las acciones subyacentes.


En conclusión: ¿Cómo protegerse de la volatilidad del mercado?

Es importante usar un broker online que ofrezca información acerca de cómo protegerse de la volatilidad. Es indispensable no tomar decisiones basándose solo en impulsos, todas las acciones deben ser debidamente analizadas. En este tipo de situaciones el psicotrading es clave.




0 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo